دانلود کتاب Levy processes and stochastic calculus
49,000 تومان
فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی
| موضوع اصلی | آمار ریاضی |
|---|---|
| نوع کالا | کتاب الکترونیکی |
| ناشر | Cambridge University Press |
| تعداد صفحه | 492 |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
| کد کتاب | 9780521738651,0521738652 |
| نوبت چاپ | 2 |
| نویسنده | David Applebaum |
|---|---|
| زبان | انگلیسی |
| فرمت | |
| سال انتشار | 2009 |
جدول کد تخفیف
| تعداد کتاب | درصد تخفیف | قیمت کتاب |
| 1 | بدون تخفیف | 25,000 تومان |
| 2 | 20 درصد | 20,000 تومان |
| 3 الی 5 | 25 درصد | 18,750 تومان |
| 6 الی 10 | 30 درصد | 17,500 تومان |
| 11 الی 20 | 35 درصد | 16,250 تومان |
| 21 الی 30 | 40 درصد | 15,000 تومان |
| 31 الی 40 | 45 درصد | 13,750 تومان |
| 41 الی 50 | 50 درصد | 12,500 تومان |
| 51 الی 70 | 55 درصد | 11,250 تومان |
| 71 الی 100 | 60 درصد | 10,000 تومان |
| 101 الی 150 | 65 درصد | 8,750 تومان |
| 151 الی 200 | 70 درصد | 7,500 تومان |
| 201 الی 300 | 75 درصد | 6,250 تومان |
| 301 الی 500 | 80 درصد | 5,000 تومان |
| 501 الی 1000 | 85 درصد | 3,750 تومان |
| 1001 الی 10000 | 90 درصد | 2,500 تومان |
ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)
فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی
فرآیندهای Lévy یک کلاس گسترده و غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند و کاربردهای زیادی از فیزیک گرفته تا امور مالی دارند. حساب تصادفی ریاضیات سیستم هایی است که با نویز تصادفی تعامل دارند. در اینجا، نویسنده این دو موضوع را با هم پیوند میدهد و با مقدمهای بر نظریه کلی فرآیندهای لوی شروع میکند، سپس منجر به توسعه حساب تصادفی برای فرآیندهای لوی به روشی مستقیم و قابل دسترس میشود. این نسخه کاملاً اصلاح شده اکنون دارای تعدادی موضوع جدید است. اینها عبارتند از: تنوع منظم و توزیع های زیر نمایی. شرایط لازم و کافی برای فرآیندهای Lévy برای داشتن گشتاورهای محدود. توصیف فرآیندهای Lévy با تغییرات محدود. تخمین کونیتا برای لحظات انتگرال های تصادفی نوع لوی. اثبات های جدید بازنمایی ایتو و قضایای نمایش مارتینگل برای فرآیندهای کلی لوی. انتگرال های متعدد وینر-لوی و تجزیه آشوب. مقدمه ای بر حساب مالیاوین مقدمه ای بر تئوری پایداری برای SDE های مبتنی بر Lévy.
Levy processes and stochastic calculus
Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterization of Lévy processes with finite variation; Kunita’s estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.