دانلود کتاب Markov processes: characterization and convergence

ترجمه فارسی توضیحات (ترجمه ماشینی)

فرآیندهای مارکوف: شخصیت پردازی و همگرایی

تخمین بازگشتی و کنترل برای سیستم‌های تصادفی Han-Fu Chen این جلد مستقل، سیستم‌های زمان گسسته و زمان پیوسته را ارائه می‌کند و نه تنها نتایج شناخته شده در این زمینه‌ها، بلکه بسیاری از آخرین یافته‌های تحقیقاتی را نیز در بر می‌گیرد. این نشان می‌دهد که چگونه می‌توان همگرایی تخمین‌های بازگشتی را از طریق ترکیبی از روش‌های معادله دیفرانسیل احتمالی و معمولی تحلیل کرد و ارتباط بین تخمین گاوس-مارکف و فیلتر کالمن را از طریق مشاهده‌پذیری تصادفی و موارد دیگر برقرار می‌کند. 1985 (0 471-81566-7) 378 ص. تخمین چگالی ناپارامتری دیدگاه L1 Luc Devroye و Laszlo Gyorfi اولین بررسی سیستماتیک و تک منبعی که از اصول اولیه نظریه “طبیعی” را برای تخمین چگالی ایجاد می کند و نشان می دهد که چرا L2 کلاسیک تئوری برخی از خصوصیات اساسی برآوردهای چگالی را پنهان می کند. پیوند زیر حوزه‌های مختلف آمار، از جمله شبیه‌سازی، تشخیص الگو، نظریه تشخیص، و نظریه حداقل، نحوه ساخت، استفاده و تجزیه و تحلیل تخمین‌های چگالی را نشان می‌دهد. ادبیات اخیر مرتبط با آثار کلاسیک Parzen، Rosenblatt و دیگران گره خورده است. 1985 (0 471-81646-9) 368 pp. Elements of Applied Stochastic Processes Edition Second U. Narayan Bhat مقدمه ای کاربردی برای مدل های تصادفی، این حساب توسعه یافته و تجدید نظر شده مفاهیم و تکنیک های اساسی را توسعه می دهد و آنها را برای مشکلات ناشی از قابلیت نوبت دهی مجدد به کار می گیرد. ، موجودی و ارتباطات کامپیوتری، فرآیندهای اجتماعی و رفتاری، مدیریت کسب و کار، و تجزیه و تحلیل سری های زمانی. 1984 (0 471-87826-X) 736 pp.

Markov processes: characterization and convergence

Recursive Estimation and Control for Stochastic Systems Han-Fu Chen This self-contained volume presents both the discrete-time and continuous-time systems, and incorporates not only well-known results in these fields but also many of the latest research findings. It shows how to analyze the convergence of recursive estimates through a combination of the probabilistic and ordinary differential equation methods and establishes the connection between the Gauss-Markov estimate and the Kalman filter through stochastic observability, and more. 1985 (0 471-81566-7) 378 pp. Nonparametric Density Estimation The L1 View Luc Devroye and Laszlo Gyorfi The first systematic, single-source examination that develops from first principles the “natural” theory for density estimation and shows why the classical L2 theory masks some fundamental properties of density estimates. Linking different subareas of statistics, including simulation, pattern recognition, detection theory, and minimax theory, it shows how to construct, use, and analyze density estimates. Relevant recent literature is tied in with the classical works of Parzen, Rosenblatt, and others. 1985 (0 471-81646-9) 368 pp. Elements of Applied Stochastic Processes Second Edition U. Narayan Bhat An applied introduction to stochastic models, this expanded and revised account develops basic concepts and techniques and applies them to problems arising in queueing, reliability, inventory and computer communications, social and behavioral processes, business management, and time series analysis. 1984 (0 471-87826-X) 736 pp.